投資信託の一括発注に係る取り扱い方針

1. 基本的考え方

当社が運用を行う複数の投資信託財産について、売買条件が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。また、当社では、投資信託財産と投資一任契約に係る運用財産及び資産運用委託契約に基づき運用する投資法人財産を一括して発注することがあります。

2. 対象有価証券

取引所金融商品市場または店頭売買有価証券市場に上場または登録されている国内株式(投資信託受益証券および投資証券等を含む)とします。

3. 対象取引

現物取引とします。

4. 約定単価

一括発注に適用する約定単価は、平均単価によるものとします。

5. 約定結果の配分方法

一部約定の場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、以下の方法により約定結果を個々の運用財産(以下、口座という)に配分します。

(1)約定数量の比例配分

各口座の注文数量 × ( 総約定数量 ÷ 総注文数量 )

(2)残余数量の配分

  1. 「(1)約定数量の比例配分」の結果発生する残余数量については、「(1)約定数量の比例配分」において売買単位未満を切り捨てた端数の大きい口座から順に最低売買単位数量を割り当てます。
  2. 「(2)残余数量の配分 ①」において、各口座の注文数量に対する約定数量の充足率が等しい場合は、社内規程に基づき配分口座を決定します。

6. 最良執行の基本方針

当社は、市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとします。なお、最良執行の観点から一括発注を分割して発注する場合があります。

7. 社内管理体制

当社は一括発注の適正な履行状況を確保するため、社内規程を策定し関係各部門に周知徹底させるとともに、その実施状況を管理部門が検証します。

8. 用語の定義

上記における用語の定義は以下の通りとします。

  1. 「一括発注」複数の口座に係る有価証券の売買注文を束ねた発注
  2. 「売買注文」運用部門から発注部門への有価証券の発注依頼
  3. 「売買条件」有価証券の種類及び銘柄、売付けまたは買付けの別、取引種類並びに執行価格または価格帯
  4. 「平均単価」一括発注に係る総約定金額を総約定数量で除して算出された価格