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デリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法

デリバティブ取引等を行った公募投資信託では、個別のファンドごとにVaR*方式によりリスク量を測定し、投資信託財産の純資産総額の80%以内にあることをモニタリングしています。

*VaR:
潜在的なリスク量の推定値を算出する統計的手法のひとつ。 金融資産を一定期間保有すると仮定し、保有期間内に特定の確率の範囲内で想定される期待最大損失額。