デルタヘッジ(でるたへっじ)

解説

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原資産の価格変動に対するオプション価格の感応度を「デルタ」と呼び、オプションの価格変動リスクを原資産を複製することで相殺すること。デルタはオプション価格原資産価格で微分して算出します。「デルタ・ニュートラル・ヘッジ」、「ダイナミックヘッジ」とも呼ばれます。

情報提供:株式会社時事通信社