ベガ(べが)

解説

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オプション投資の際のリスク指標のひとつで、インプライドボラティリティー(予想変動率)の変動に対する、オプション価格の変動を示す指標。オプションの代表的なリスク指標には、このほかにデルタガンマセータがあります。

ベガ=オプション価格の変化額÷原資産のボラティリティの変化幅

情報提供:株式会社時事通信社