シャープ測度(しゃーぷそくど)

解説

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「シャープ・レシオ」の別名。シャープ・レシオは、投資信託(ファンド)の運用成績を測るための指標のひとつで、単純なリターンではなく、そのリターンを得るためにどのくらいのリスクを取っているかを計測したものです。月次リターンのバラつきを示す標準偏差をリスク尺度として、負担したリスク1単位あたりの収益効率性をみるための指標です。数値の大きい方が効率よく運用されていることを示します。ポートフォリオのリターン、標準偏差、無リスク資産の収益率で計算します。

ひとくちメモ

リターンがマイナスの場合には、リスクが大きいほどシャープレシオが大きくなります。

情報提供:株式会社時事通信社