ベガ（べが）

解説

オプション投資の際のリスク指標のひとつで、インプライドボラティリティー（予想変動率）の変動に対する、オプション価格の変動を示す指標。オプションの代表的なリスク指標には、このほかにデルタ、ガンマ、セータがあります。

ベガ＝オプション価格の変化額÷原資産のボラティリティの変化幅

情報提供：株式会社時事通信社